كيفية التداول بربحية مع الأشرطة الداخلية

التداول مع الأشرطة الداخلية هو من الطرق التداولية ذات الشعبية لأنه يعتقد بأنها طريقة ممتازة للعثور على نقاط الدخول ذات العوائد العالية والمخاطرة المتدنية. مع هذا، فإن العديد من المتداولين يجدون بأنهم يفشلون مع هذه الطريقة. هل هي طريقة ناجحة فعلاً، وهل هناك أي طرق لجعلها أفضل؟

طريقة التداول التقليدية بالأشرطة الداخلية

الطريقة التقليدية للتداول بالأشرطة الداخلية للعثور على نقاط الدخول هي عملية بسيطة. في الخطوة الأولى، تقوم بإنتظار الشريط الداخلي (أو الشمعة إن كنت تفضل تسميتها كذلك، فهما نفس الأمر) حتى يتشكل. ما هو الشريط الداخلي؟ الشريط الداخلي هو شريط مع إرتفاع أدنى وإنخفاض أعلى من الشريط الذي يسبقه مباشرة.  يسمى الشريط الداخلي لأن نطاقه “داخل” الشريط السابق.

الشريط الداخلي هو شريط مع إرتفاع أدنى وإنخفاض أعلى من الشريط الذي يسبقه مباشرة

الشريط الداخلي هو شريط مع إرتفاع أدنى وإنخفاض أعلى من الشريط الذي يسبقه مباشرة

عندما يتشكل الشريط، يكون الوقت قد حان للخطوة التالية. أمر توقف الشراء (دخول تداول الشراء) يوضع فوق ارتفاع الشريط الداخلي بفرق بسيط (لنقل نقطة واحدة)، مع أمر توقف الشراء أسفل انخفاض الشريط الداخلي بقليل (لنقل نقطة واحدة). يتم وضع الأمر المقابل في نفسي الوقت: أمر توقف البيع (نقطة دخول تداول بيع) توضع ما دون انخفاض الشريط الداخلي بشيء قليل (لنقل نقطة واحدة)، مع نقطة توقف الخسائر فوق ارتفاع الشريط الداخلي بشيئ قليل (لنقل نقطة واحدة). بعد ذلك، سوف تطلق الحركة السعرية أحد هذه الأوامر في النهاية، وعند تلك النقطة، يجب إلغاء التداول العكسي. على سبيل المثال، إن توجه السعر على الأقل نقطة واحدة فوق ارتفاع الشريط الداخلي، نكون دخلنا في تداول شراء، مع نقطة التوقف ما دون انخفاض الشريط الداخلي مباشرة، ويتم إلغاء تداول البيع. من أجل تحقيق ذلك، يجب أن تبدأ نقطة الدخول عند الشمعة التالية مباشرة. في الرسم البياني أعلاه، كان سوف يبدأ تداول بيع، حيث أن السعر اخترق ما دون انخفاض الشريط الداخلي، وارتفاع الشريط الداخلي لم يخترق.

هناك اختلاف بسيط عن هذه الطريقة، وهو شائع كذلك، هو وضع نقطة توقف الخسائر على الطرف الثاني من الشريط “الأم) الشريط السابق للشريط الداخلي. هذا يعني بأن نقطة الدخول نفسها، ولكن نقطة توقف الخسائر هي دائماً أوسع. سوف ننظر لاحقاً إلى ما إن كانت هذه فكرة جيدة، ولكننا سوف نلتزم بالطريقة الموصوفة في الوقت الحالي.

الإختبار العكسي لطريقة التداول بالأشرطة الداخلية

هل الطريقة التقليدية للتداول بالأشرط الداخلية جيدة؟ هل هي مربحة وتستحق العمل بها؟ الطريقة الأفضل للإجابة على هذا التساؤل هي من خلال القيام بإختبار بإستخدام بيانات سعرية تاريخية. أخذت أزواج العملات الرئيسية الثلاثة (اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني) والتي معاً تشكل أكثر من 80% من الحجم التداول في أسواق فوركس العالمية. استخدمت الأطر الزمنية اليومية كنقطة بداية، من بداية 2001 حتى نهاية 2017: فترة 16 عام والتي من المفترض أن تكون طويلة بما يكفي لتعطي نتائج هامة احصائياً على المئات من التداولات. كما شرحنا في الفقرة السابقة، لم تكن هناك ميول إتجاهية: إن كان الإختراق الأول للشمعة الداخلية اليومي تصاعدي، أخذنا تداول شراء في الإختبار، إن كان الإختراق الأول تنازلي، أخذنا تداول بيع. تم قياس النتائج بناءاً على توقعات مكاسب-مخاطرة مختلفة، تمثل نسبة هدف ربحي إلى حجم نقطة توقف الخسائر. على سبيل المثال، إن كانت نقطة توقف الخسائر عند 40 نقطة، والتوقعات 1:1، فإن الربح هو 30 نقطة، 3:1 يكون الربح 120 نقطة، إلخ.

زوج العملات

عدد التداولات

توقعات 1:1

توقعات 3:1

توقعات 5:1

اليورو/الدولار الأمريكي

464

-3.02%

-2.59%

-4.31%

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

588

4.76%

0.68%

-4.08%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

701

12.70%

14.69%

23.58%

الجميع

1,753

5.88%

5.42%

6.92%

 بشكل مثير للإهتمام، يبدو أن طريقة تداول الأشرطة الداخلية التقليدية أعطت أفضلية صغيرة ولكنها مربحة بشكل كبير احصائياً على جميع التوقعات. أنا أركز على أن الأفضلية صغيرة ويمكن أن تتراجع أكثر بسبب الإنزلاق (افترضنا عدم وجود انزلاق في الإختبار) أو الإنتشارات الأوسع من العادة (إجمالي الإنتشارات المفترضة في الإختبار العكس كانت نقطة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، 1.2 نقطة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني و 1.5 نقطة لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي).

لنلقي نظرة أخرى إلى النتائج. الأشرطة الداخلية التي تشكلت يوم الجمعة أضيفت إلى الإختبار، ولكن ربما أن تستثنئ حيث أنه في حال افتتح السعر بعد نهاية الأسبوع مع فجوة، فإن الشريط الداخلي قد لا يكون قابلاً للتداول. كيف تبدو النتائج إن استثنينا الأشرطة الداخلية التي تشكلت يوم الجمعة؟

زوج العملات

عدد التداولات

توقعات 1:1

توقعات 3:1

توقعات 5:1

اليورو/الدولار الأمريكي

384

-3.63%

-2.72%

0.00%

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

482

1.86%

1.12%

-2.60%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

558

8.68%

13.83%

22.19%

الجميع

1,424

3.05%

5.06%

7.82%

 النتائج ليست مختلفة بشكل كبير، وهو أمر جيد، ولكن الأفضلية الإيجابية ما تزال ضيقة جداً، ولذلك علينا أن نحاول تحسين الطريقة أكثر. يقال في بعض الأحاين أنه في فوركس، فإن الأفضلية الظاهرة في الأشرطة الداخلية لا لا تكمن في التدعيم الآتي قبل الإختراق، ولكن في ضيق أمر توقف الخسائر. لإختبار هذه الفكرة، يمكننا أن نضع فلتر حيث ننظر فقط على نتائج الأشرطة الداخلية الصغيرة نسبياً – لنقل، كل شري أقل من 50 نقطة من حيث الحجم من الإرتفاع إلى الإنخفاض. هذه النطاقات الضيقة هي فقط حوالي ربع جميع الأشرطة الداخلية من الإختبار العكسي السابق. النتائج بإستخدام هذا الفلتر للحجم كانت كما يلي:

زوج العملات

عدد التداولات

توقعات 1:1

توقعات 3:1

توقعات 5:1

اليورو/الدولار الأمريكي

87

-1.08%

-2.37%

0.65%

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

42

3.97%

5.96%

7.95%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

168

4.81%

7.69%

14.42%

الجميع

297

2.97%

4.50%

9.47%

لا يوجد فرق كبير. يشير هذا إلى أن الإختلاف المذكور سابقاً على طريقة الدخول العادية، حيث يتم وضع التوقف على الجانب الآخر من الشريط الاسبق وليس الشريط الداخلي نفسه، لن تكون مساعدة جداً كذلك. لنحاول فلتر أخير قبل أن نصل إلى بعض الإستنتاجات: التداول بنفس الإتجاه مع النمط طويل الأجل. فلتر النمط طويل الأجل الذي وجدته فعالاً جداً في فوركس هو أخذ التداولات فقط في إتجاه السعر خلال فترة الأشهر الثلاثة والستة الماضية،  وإن كانت حركات السعر خلال الفترات لا تتوافق، ابق خارج السوق. عندما نطبق هذا الفلتر على الإختبار العكسي، تكون النتائج كالتالي:

زوج العملات

عدد التداولات

توقعات 1:1

توقعات 3:1

توقعات 5:1

اليورو/الدولار الأمريكي

135

4.76%

2.52%

10.92%

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

191

1.26%

0.25%

-1.26%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

203

5.42%

-1.48%

0.49%

الجميع

529

3.75%

1.65%

2.52%

 نحو طريقة تداولية افضل بإستخدام الأشرطة الداخلية

للأسف، يجب القول بأنه على الرغم من التداول بإختراقات الأشرطة الداخلية طريقة شائعة جداً، ففي حين أن لديها أفضلية إيجابية صغيرة، إلا أنها ليست فعلياً جيدة أو مربحة بشكل كبير. يمكن القول بأن الإطار الزمني اليومي مرتفع جداً، وفترة زمنية طويلة جداً. ربما إن تراجعنا إلى أطر زمنية أقل وأضيق، من الممكن أن نظهر اختبار عكسي أفضل خلال نفس الفترة الزمنية المستخدمة. من الممكن القيام بهذا، إن قمت بتحديد نقاط الدخول إلى أطر زمنية عند H4 أو أقل، وأخذت نقاط دخول الأشرطة الداخلية خلال الساعات السوقية الأكثر نشاطاً فقط نسبة إلى زوج العملات في إتجاه النمط طويل الأجل. كأمثلة، فيما يلي نتائج اختبارات عكسية لأزواج العملات الرئيسية الثلاثة، ولكن مع نقاط دخول عند الساعة 08:00 صباحاً وبعد الظهر بتوقيت لند للأزواج الأوروبي، وبالنسبة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، فقط عند بعد الظهر والساعة 16:00، وكلها فقط في إتجاه النمط طويل الأجل:

زوج العملات

عدد التداولات

توقعات 1:1

توقعات 3:1

توقعات 5:1

اليورو/الدولار الأمريكي

293

9.89%

26.50%

35.77%

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

212

2.83%

9.44%

21.70%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

325

10.77%

10.73%

3.38%

الجميع

830

8.43%

15.96%

19.49%

 من الواضح أن هذه الأرقام أفضل بكثير، والذي يخبرنا بأنه في حال أردت التداول في فوركس بشكل متكرر ونظامي، فإنك بحاجة فعلياً للتداول على الأطر الزمنية اليومية الأقصر من أجل الحصول على توقعات مفيدة ومجدية. بالإضافة إلى ذلك، عليك التداول بالقرب من البداية الفعالة لليوم التداول بالساعات النشطة لزوج العملات المعني، قبل أن يتشكل نطاق السعر المتوسط. على سبيل المثال، إن كنت تتداول بالشرط الداخلي على زوج اليورو/الدولار الأمريكيك، فإن الأحتمالات سوف تكون أفضل بكثير في صالحك إن قمت بالدخول بعد افتتاحية لندن، ولكن في حال أن إجمالي النطاق المتشكل خلال الجلسة الآسيوية التي تسبقها مباشرة هو أقل من نصف النطاق اليومي العادي مثلاً. لا يهم كثيراً إن قمت بإستخدام الإطار H4 أو H1 أو حتى إطار زمني اقل لإختيار نقاط الدخول، إن تمت عند الوقت المناسب من اليوم، عندما يكون لدى السعر فرصة للإنتقال بمقدار أضعاف المخاطرة ضمن الفترة الزمنية القصيرة. لا تنسى بأنك عندما تتداول في فوركس، فإنك عادة ما تدفع رسوم صغيرة ولكنها كبيرة للوسيط مقابل كل ليلة يبقى فيها تداولك مفتوحاً، ولذلك فإن التداول بالإطر الزمنية الأطول يتضمن تكاليف أعلى لأن عليك الإبقاء على التداولات مفتوحة لفترات زمنية أطول لكي تحقق الربح.

الطرق التداولية التقديرية بإستخدام الأشرطة الداخلية

يجب الإشارة إلى ان الأشرطة الداخلية، وعلى عكس الأسطورة الشائعة في فوركس، هي ليست بالضرورة الطريقة الأكثر ربحية لتحديد نقاط التداول الجيدة. نقاط الدخول بناءاً على اختراقات مع تقلبات أعلى من المعدل والتي تتم في إتجاه النمط طويل الأجل لها أداء أفضل في فوركس من أي نظام ميكانيكي تم تحديده بشكل عام. إن كنت سوف تتداول بالأشرطة الداخلية، قم بالبحث عن نقاط الدخول مع أطر زمنية أدنى في وقت مبكر من الأيام التداولية (الأوروبيون يفتحون للأزواج الأوروبية، والوليات المتحدة تفتح لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني). تأكد من أن تستخدم الأطر الزمنية الأدنى، واستهدف مضاعفات أعلى للعوائد مقابل الخطر واستعد للتداولات الخاسرة. إن أردت أن تكون انتقائياً بشان نقاط الدخول، عليك تبني الإرشادات التالية:

  1. الشريط الداخلي الذي هو بنفس حجم الشريط السابق له تقريباً غالباً ما يكون نقطة دخول متدنية الجودة.
  2. الشريط الداخلي الموجود في منطقة سعرية مزدحمة عادة ما يكون نقطة دخول متدنية الجودة.
  3. الأشرطة الداخلية الصغيرة جيدة ولكن عليك أن لا تنهوس بالتداول بالأشرطة الصغيرة فقط.
  4. بعض أفضل نقاط دخول الأشرطة الداخلية موضوعة بعد إثنان أو ثلاث أشرطة مرتفعة أو منخفضة محققة اختراقات إلى ارتفاعات جديدة. تعمل هذه كنقاط توقف لحظية مؤقتة قبل أن يكون هناك اختراق قوي في نفس الإتجاه. المثال على مثل هذا التحرك مع الأشرطة الداخلية في الوسط ظاهر في الرسم البياني التالي:
الشريط الداخلي الذي هو بنفس حجم الشريط السابق له تقريباً غالباً ما يكون نقطة دخول متدنية الجودة

 إن كنت سوف تتداول بالأشرطة الداخلية، تداول بإتجاه النمط طويل الأجل، وتداول عند الوقت المناسب من اليوم بالنسبة لزوج العملات المختار. الطريق الأسهل لتحقيق الأرباح الكبيرة هو السماح للتداولات الرابحة بالعمل لعدة مضاعفات العوائد مقابل الخسائر، مثل 3 إلى 1 أو 5 إلى 1. عليك الإنتباه إلى أن الأشرطة الداخلية كطريقة دخول منفردة ليست الأفضلية الميكانيكية المتاحة للمتداولين الأفراد: بل طريقة الزخم هي كذلك.

This entry was posted in إستراتيجيات فوركس. Bookmark the permalink.
نصيحة أخوية

تصلني الكثير من الأسئله منها "كيف أبدأ بالتداول في الفوركس"، "كيف تعمل المؤشرات"، "كيف اتحقق من شركات الوساطه" وأسئلة عيدة أخرى...
سعياً لأفادة المتصفحين، اليكم اهم 3 خطوات عليكم التأكد منها قبل الدخول الى عالم التداول الألكتروني:
1. من هو وسيطك؟ عدد الوسطاء على الإنترنت كبير جداً وإختيار أحدهم هو أمراً محيراً بلا شك. نصيحتي أن تتطلعوا على موقع ديلي فوركس فهو يحتوي تقييمات مهنية وموضوعية لأفضل شركات الفوركس في السوق..
2. هل تدربت بحساب تجريبي من قبل؟ قبل أن تهدر أموالك تأكد بأنك تخطيّت فترة التجارب. من أحسن المنصات لفتح حساب تجريبي, حسب خبرتي, هي شركة "ماركتس".
3. ما هي استراتيجيتك؟ الفرق بين المتداول المبتدئ والمحترف هو أن الأول يغيّر إستراتيجيته كل ما فتح المنصة والثاني يبقى متمسكاً بأستراتيجيته التي فتح الصفقة بحسبها دون أن تأثر عليه العوامل النفسية المؤقته. بأختصار: ثق بإستراتيجيتك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.