كيف تحصل على أفضل الأنماط للتداول

ربما سمعتم بأن تداول الأنماط هو الطريقة الأسهل لوضع الإحتمالات في صالحك. مع هذا، هناك غموض بشأن كيفية تحديد النمط وكيفية الحصول على أفضل الأنماط للتداول. فيما يلي بعض النصائح المتعلقة بأفضل التعريفات والفلاتر التي يجب استخدامها عند التداول مع النمط.

تحديد النمط

من المفاجئ حجم الخلاف بشأن الإجابة عن سؤال كيفية تحديد النمط. يمكنك العثور على نطاق واسع من الآراء المختلفة. أحد الخيارات الشائعة كفلتر لتحديد النمط هو المعدل المتحرك الأسي لـ 200 فترة. الآخر هو المعدل المتحرك البسيط لـ 50 فترة الذي يمر فوق أو ما دون المعدل المتحرك البسيط لـ 200 فترة. إن قمت بالبحث، يمكنك العثور على الكثير من التعريفات التقنية المبنية على المؤشرات. في الواقع، التعريف في القاموس للنمط يمكن أن يلخص على أنه سلسلة متتالية من الإنخفاضات والإرتفاعات الأعلى (النمط التصاعدي) أو الإنخفاضات والإرتفاعات الأدنى (النمط التنازلي). للأسف، فإن ذلك الأمر صعب التحديد نسبياً من الناحية الحسابية، على الرغم من أن أغلبية المتداولين الذين وضعوا ما يكفي من الوقت في قراءة الرسوم البيانية للأسعار، يمكنهم أن يخبروك ما إن كان هناك نمط جذاب بمجرد النظر فقط. السؤال يبقى، هل هناك طريقة لتحديد وجود أي نمط، والذي يمكننا استخدامه من أجل تحديد على الأقل أن هناك نوع معين من النمط قبل أن نحاول تطبيق الفلاتر للحصول على أكثر الأنماط فائدة وربحية؟ أعتقد بأن هناك إجابة بسيطة: النمط التصاعدي الأساسي يكون موجوداً إن كانت الأسعار فوق ما كانت عليه قبل 3 أشهر، والنمط التنازلي إن كانت ما دون ذلك. في الأسواق، الإرتفاع أو الإنخفاض في السعر على مدى فترة ممتدة نسبياً بحيث أنها ظاهرة لتقديم أفضلية. بما أن سوق فوركس عاكس-للوسط أكثر من أكثر أسواق المضاربة سيولة، فإن الفترة المثلى للإستخدام أقل بقليل منها في الأسواق الأخرى. يمكن أن تحسن النتائج من خلال معرفة أن النمط يجب أن يكون فوق أو تحت مستوى السعر قبل 6 أشهر. النمط التصاعدي الحقيقي على سبيل المثال، هو الذي يكون فيه السعر فوق مستواه قبل 3 و6 أشهر.

استخدام هذه المقاييس هي الأساس، لنلقي نظرة على بعض الإحصاءات لأكثر أزواج العملات سيولة، وهي اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني. افترض بأنه خلال 16 عاماً الماضية، قمت بشراء كل زوج عند بداية أي أسبوع كان فيه قبل سعره قبل 3 و6 أشهر سابقة، وخرجت من التداول عند إغلاق الأسبوع، أو قمت بالبيع بالعكس إن كانت ما دون هذه الأسعار السابقة. مع تجاهل الإنتشارات والعمولات وأي رسوم تبادل مسائية إيجابية أو سلبية، فإن النتائج كانت سوف تكون كالتالي:

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

636

326

51.26%

21.19%

0.03%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

607

318

52.39%

19.28%

0.03%

الإجمالي

1243

644

51.81%

51.81%

0.03%

 هذه الطريقة التداولية غير مقدمة كإستراتيجية كاملة، ولكنها مجرد مؤشر على مدى الربحية التي يمكن أن يصل لها النمط. من الواضح أن هناك أفضلية هنا: تشهد أغلبية الأسابيع تحركات من الإفتتاح إلى الإغلاق فق توجه النمط السائد. السؤال هو، هل يمكن لهذه الإستراتيجية البسيطة أن تتحسن من خلال فلترة الأنماط نوعاً، وفقط الإعتماد على التداولات عندما يعتبر النمط نوعاً ما أكثر اعتمادية؟

استخدام مؤشر ADX كفلتر للنمط

يعمل مؤشر ADX على إظهار “قوة” النمط. يقوم بهذا الأمر من خلال قياس الحجم الإجمالي للحركة التوجهية في إتجاه محدد على مدى فترة زمنية معينة. قيمة مؤشر ADX يمكن أن تتراوح بين 0 إلى 100. عادة، يعتبر النمط قوي عندما تكون قيمة ADX 25 أو أكثر. يبدو بأنه الفلتر الملائم الذي يمكن تطبيقه على تعريفنا للنمط. قمت بتطبيقه على آخر 3 أشهر معادلة من خلال استخدام فترة 13 أسبوع (المكون “قصير الأجل” للأنماط المحددة) وفحص النتائج التي من الممكن أن تكون قد تحققت من خلال استخدام فلترة مستويات ADX أقل من 25 و30، والتي كانت كالتالي:

ADX25

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

378

197

52.12%

21.47%

0.06%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

350

184

52.57%

33.44%

0.10%

الإجمالي

728

381

52.34%

54.91%

0.08%

ADX30

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

298

155

52.01%

13.34%

0.04%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

268

142

52.99%

22.69%

0.08%

الإجمالي

566

298

52.65%

36.03%

0.06%

قام مستويا ADX بحسين نسبة الربح ومعدل الربح لكل تداول، الأخير يزيد بشكل كبير. لاحظ أنه على الرغم من أن ADX30 أعطى معدل أرباح أدنى، فإن نسبة الفوز كانت أعلى بقليل مما كانت عليه من خلال استخدام مؤشر ADX25.

استخدام “السماء الزرقاء” كفلتر للنمط

“السماء الزرقاء” هي منطقة السعر التي لم تتم زيارتها منذ فترة طويلة. هناك اعتقاد قديم بين المتداولين يقول بأن السعر يتحرك بشكل سريع أكبر وأكثر توجهاً خلال مناطق سعرية كانت فارغة مؤخراً. هذه هي النظرية وراء تداولات الإختراق. في نهاية الأمر، إن وصل السعر إلى أعلى مستوى له خلال 6 أشهر من خلال الإختراق فوق ذلك المستوى، فإن من خلال التعريف، يكن لم يتداول هناك منذ 7 أشهر على الأقل. ربما يمكننا تطبيق الفلتر التالي لصالحلنا: قم بفحص الأسابيع حيث وصل السعر إلى أعلى أو أقل مستوى له خلال 3 أشهر خلال الأسبوع السابق. بعبارة أخرى، كان هناك اختراق الأسبوع الماضي للقناة السعرية لثلاث أشهر في اتجاه النمط السائد. فيما يلي ما كانت سوف تكون عليه النتائج:

السماء الزرقاء

التداولات

التداولات الرابحة

% الربح

إجمالي الربح

معدل الربح لكل تداول

اليورو/الدولار الأمريكي

241

131

56.40%

25.92%

0.11%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

220

119

54.09%

18.13%

0.08%

الإجمالي

461

250

54.23%

44.05%

0.10%

بشكل مثير للإهتمام، فإن فلتر “السماء الزرقاء” كان سوف يعطي نتائج أفضل من استخدام قيم ADX كلفتر. عندما يتم الدمج بين الفلترين، فإن النتائج تكون أفضل.

الخلاصة

أكثر التعريفات التي يمكن الإعتماد عليها والغير متحيزة لوجود النمط هو القياس البسط لما إن كان السعر فوق أو تحت ما كان عليه بإستخدام النظرة التاريخية. فترات الأشهر الثلاثة والستة كانت لها نتائج جيدة في أسواق فوركس خلال السنوات الماضية. الأنماط الأقوى تعطي نتائج تداولية قصيرة يمكن الإعتماد عليها أكثر من الأنماط الضعيفة، وقمة النمط يمكن أن تقاس بشكل سهل باستخدام مؤشر ADX (مؤشر متوسط الاتجاه).

This entry was posted in إدارة أموال حكيمة, إستراتيجيات فوركس, تحليل فوركس, نصائح فوركس and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.
نصيحة أخوية

تصلني الكثير من الأسئله منها "كيف أبدأ بالتداول في الفوركس"، "كيف تعمل المؤشرات"، "كيف اتحقق من شركات الوساطه" وأسئلة عيدة أخرى...
سعياً لأفادة المتصفحين، اليكم اهم 3 خطوات عليكم التأكد منها قبل الدخول الى عالم التداول الألكتروني:
1. من هو وسيطك؟ عدد الوسطاء على الإنترنت كبير جداً وإختيار أحدهم هو أمراً محيراً بلا شك. نصيحتي أن تتطلعوا على موقع ديلي فوركس فهو يحتوي تقييمات مهنية وموضوعية لأفضل شركات الفوركس في السوق..
2. هل تدربت بحساب تجريبي من قبل؟ قبل أن تهدر أموالك تأكد بأنك تخطيّت فترة التجارب. من أحسن المنصات لفتح حساب تجريبي, حسب خبرتي, هي شركة "ماركتس".
3. ما هي استراتيجيتك؟ الفرق بين المتداول المبتدئ والمحترف هو أن الأول يغيّر إستراتيجيته كل ما فتح المنصة والثاني يبقى متمسكاً بأستراتيجيته التي فتح الصفقة بحسبها دون أن تأثر عليه العوامل النفسية المؤقته. بأختصار: ثق بإستراتيجيتك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.