نقاط دخول تداول النمط – التراجعات أو الإختراقات؟

كتبت كثيراً عن كيف أن تداول النمط يمكن أن يكون طريقة رائعة لوضع الإحتمالات في صالحك عند التداول في فوركس (أو أي شيء آخر) على الرغم من أنه نمط عرضة للتراجع، فإن تحديد و تتبع الأنماط أثبت بأنه طريقة تداولية ناجحة بشكل مستمر، ويمكن أن يتبعها أي شخص، حتى المتداولين المبتدئين.

نظرت إلى العديد من طرق الدخول وكنت أميل لتفضيل الدخول بعد التراجعات التي تحولت بعد ذلك إلى نمط سائد. ولكني أود أن أقدم بحث جديد يشير إلى أن أسلوب نقاط الإختراق يمكن أن يكون أكثر فعالية.

تحديد النمط

جميع أنواع الطرق الغريبة والرائعة موجودة لتحديد الأنماط، ولكن لا يجب أن تكون هذه الطرق معقدة من أجل أن تكون فعالة. وجدت بأن التحديد ببساطة ما إن كان السعر فوق أو تحت مستوياته من قبل شهر او 3 أو 6 أشهر مضت هو أمر كافي لتقديم أفضلية احصائية أن السعر سوف يستمر في ذلك الإتجاه. يتم الحصول على أفضل النتائج بإستخدام فترات 3 و 6 أشهر، على الرغم من أن استخدام فترة 3 أشهر وحدها كانت ناجحة جداً خلال السنوات الأخيرة.

نقاط التراجع

نستمر بمحاولة تبسيط الأمور بأكبر قدر ممكن، وجدت بأن تحديد التراجعات عند وقوعها عندما يصل السعر إلى أدنى سعر يومي جديد في نمط تصاعدي، أو أعلى سعر يومي جديد في نمط تنازلي، من الممكن أن تكون طريقة فعالة جداً. قمت بتحديد النمط بكونه فوق الأسعار قبل 3 و 6 أشهر، أو ما دونها. الشمعات اليابانية لأربع ساعات يجب أن يكون لها نطاق أكقر من معدل 30 فترة للنطاق الحقيقي (ATR) من أجل إظهار الزخم في ذلك الإتجاه للنمط السائد. يتم إطلاق نقطة الدخول إن وص لالسعر إلى نقطة واحدة بعد نهاية النمط على الشمعة خلال الساعات الأربعة التالية. يتم وضع نقطة توقف الخسائر عند نقطة واحدة بعد الطرف الثاني من الشمعة.

الإختبار الرجعي لهذه الطريقة ضد أزواج فوركس الرئيسية الأربعة خلال فترة 15 عام ونصف والأخذ بالإعتبار انتشار منطقي للوسيط، أظهر بأن لها توقعات ربحية لكل تداول عند جميع الأهداف الربحية بناءاً على نسب العوائد للمخاطرة. هذا مؤشر جيد للإستراتيجية القوية:

نقاط الإختراق

شعرت دائماً بأن متداول فوركس الذي يخترق لا يميل للعمل بشكل جيد في تداولات فوركس، مقارنة بالطريقة التي يعمل بها عندالتداول بالأسهم والسلع. كما يبدو دائماً من المنطقي بالنسبة لي أن التراجعات في الأنماط سوف يكونلها أكثر نقاط الدخول ربحية، حيث أن السعر يقوم منطقياً بالسفر إلى أبعد نقطة من هذه المناطق في النمط. الأمر الذي لم أقدره بشكل مناسب هو حقيقة أن هناك الكثير من “البدايات الزائفة” من التراجعات. عندما قمت ببناء نظام اختراق مع الكثير من الفلاتر للعثور على نقاط الدخول ضمن النمط، تفاجئت عندما وجت بأن النتائج كانت أفضل من التي كانت لنقاط الدخول الظاهرة أدناه.

نظام الإختراق كالتالي:

  1. تداول بإتجاه النمط فقط بإستخدام الرسم البياني لشمعة الأربع ساعات.
  2. يجب أن يكون المعدل المتحرك البسيط لـ 18 فترة على جانب نمط المعدل المتحرك البسيط لـ 60 فترة.
  3. يجب أن يكون لدى الشمعة ارتفاع أو انخفاض ما بعد جانب النمط للشمعة السابقة.
  4. عندما تغلق الشمعة، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لعشر فترات يجب أن يكون أكثر من 50 في النمط التصاعدي أو أقل من 50 في النمط التنازلي.
  5. النطاق من ارتفاع إلى انخفاض الشمعة المغلقة يجب أن يكون أكبر من النطاق الحقيقي للمعدل (ATR) لـ 30 فترة.

قد يبدو هذا الأمر على أنه الكثير من الفلترة، ولكن كل ما يقوم به فعلياً هو التأكد من أن الأنماط قصيرة ومتوسطة الأجل متحاذية مع النمط طويل الأجل عندما يتم الدخول إلى التداول. أهمية المعدلات المتحركة تكمن فقط في أنها تعطي نتائج مشابهة جداً لـ RSI لعشر أيام. في الواقع، هذه الإستراتيجية مبنية فعلاً على RSI – والذي أعتبره “ملك المؤشرات” – وأن يكون متحاذياً على جميع الأطر الزمنية فوق العشر فترات، من الإطار الزمني اليومي إلى الإطار لدقيقة واحدة، عند نقطة الدخول.

تنفيذ نفس الإختبار الرجعي الموصوف سابقاً بإستخدام طريقة الدخول هذه، أدت بشكل مفاجئ إلى توقعات إيجابية أفضل عند كل مستوى مخاطرة للرحب ما دون 20:1:

الخلاصة

مالذي تظهره أفضل نتائج الإختبار الرجعي هو أن طريقة الإختراق أفضل من حيث تحقيق نتائج أفضل مع نفس الأهداف، في حين أن التحركات الكبيرة جداً يتم الحصول عليها بشكل أفضل بوقت مبكر جداً في التراجعات التي تتحول إلى النمط. من خلال تقرير ما هي أفضل طريقة للإستفادة من الحصول على نقاط التداول مع النمط، لا تنسى أن الحصول على المزيد من الأرباح المتكررة من المفترض أن ينتج عنه تأثير مجمع والذي يضخم من إجمالي الربح.

This entry was posted in إدارة أموال حكيمة, إستراتيجيات فوركس, قواعد الفوركس للمبتدئين, نصائح فوركس and tagged , , , . Bookmark the permalink.
نصيحة أخوية

تصلني الكثير من الأسئله منها "كيف أبدأ بالتداول في الفوركس"، "كيف تعمل المؤشرات"، "كيف اتحقق من شركات الوساطه" وأسئلة عيدة أخرى...
سعياً لأفادة المتصفحين، اليكم اهم 3 خطوات عليكم التأكد منها قبل الدخول الى عالم التداول الألكتروني:
1. من هو وسيطك؟ عدد الوسطاء على الإنترنت كبير جداً وإختيار أحدهم هو أمراً محيراً بلا شك. نصيحتي أن تتطلعوا على موقع ديلي فوركس فهو يحتوي تقييمات مهنية وموضوعية لأفضل شركات الفوركس في السوق..
2. هل تدربت بحساب تجريبي من قبل؟ قبل أن تهدر أموالك تأكد بأنك تخطيّت فترة التجارب. من أحسن المنصات لفتح حساب تجريبي, حسب خبرتي, هي شركة "ماركتس".
3. ما هي استراتيجيتك؟ الفرق بين المتداول المبتدئ والمحترف هو أن الأول يغيّر إستراتيجيته كل ما فتح المنصة والثاني يبقى متمسكاً بأستراتيجيته التي فتح الصفقة بحسبها دون أن تأثر عليه العوامل النفسية المؤقته. بأختصار: ثق بإستراتيجيتك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.